Qu 'Est - Ce Qu' Une Analyse De Portefeuille?

Qu'est - ce que la méthode d'analyse de portefeuille?

L 'analyse du portefeuille repose essentiellement sur le fait que le rendement d' un portefeuille de valeurs mobilières ou de valeurs mobilières est exprimé par son taux de rendement escompté, que la ligne de front est mesurée par la variabilité du taux de rendement escompté, que le taux de rendement des valeurs mobilières est soumis à une répartition normale et que l 'investisseur rationnel a deux caractéristiques communes, à savoir choisir les valeurs à haut rendement souhaité dans des conditions prédéterminées où le taux de rendement est le plus faible et le plus risqué.

L 'analyse du portefeuille comprenait principalement un modèle de variance moyenne de Markowitz, un modèle de tarification des immobilisations (CAPM), un modèle de valorisation des actifs financiers (CAPM).