Les Nouvelles Règles De Surveillance De Niveau 4 La Prochaine & Nbsp; Augmentation De Capital Ratio

Le 15 ao?t,

Compte tenu de la "nouvelle approche susceptible de causer insuffisante" le capital des banques, la Commission déclare, par calcul, la Banque de Chine peut supporter le nouveau "procédures", et à court terme ne sera pas eu un grand impact.

"Pour le quatrième trimestre de l'année, de publication, de 2011 d?ment mise en ?uvre.

Ainsi, les exigences de surveillance de l'adéquation des fonds propres des banques, des méthodes de calcul et de toutes sortes de pondérations de risque des actifs, etc., sont confrontés à de nouveaux ajustements.

Quatre niveaux de supervision

Conformément à la règle de capital réglementaire actuel, le capital de la Banque de règlement commercial de seulement deux indicateurs, à savoir le ratio d'adéquation du capital ne peut être inférieur à 8%, un ratio de fonds propres de base n'est pas inférieur à 4%, et par conséquent de banque commerciale est divisé en un capital suffisant, le manque de capitaux et de la grave pénurie de trois catégories.

Et "mesures", après la mise en ?uvre de critères de classification des banques commerciales et des procédés de classification sera complètement changé.

"Mesures" sera capital réglementaire est divisée en quatre niveaux, le premier niveau pour les exigences minimales de fonds propres, c'est - à - dire capital ratio Core Tier 1, le ratio de capital Tier 1 et le ratio de solvabilité respectivement 5%, 6% et 8%; le second niveau de réserve pour des exigences de fonds propres et de l'inverse de la période des exigences de fonds propres, y compris les exigences de fonds propres réserves de 2,5% et 0-2.5% cycle inverse des exigences de fonds propres; le troisième niveau d'exigences, de capital supplémentaire de la Banque d'importance systémique est de 1%, le quatrième niveau d'exigences de fonds propres pour le deuxième pilier.

En conséquence, les banques sont classées en quatre catégories: les banques qui satisfont aux quatre niveaux de réglementation des capitaux; les banques qui satisfont aux trois premiers niveaux mais ne satisfont pas au quatrième; les banques qui ne satisfont qu 'au premier et aux trois autres; et les banques qui ne satisfont à aucun des quatre niveaux.

"Pour la première catégorie

Normalement, l'adéquation des fonds propres des banques de la Banque et de l'importance de l'importance systémique de systèmes non pas moins de 11,5% et 10,5% respectivement.

Ce chiffre par rapport aux exigences d'adéquation des fonds propres d'origine d'une grande partie de 8%, mais au début de 2004 et de l'adéquation des fonds propres des banques généralement jusqu'à 8%, tandis que le taux de fonds propres des banques moyenne 2010 de l'adéquation des fonds propres et le noyau suffisante jusqu'à 12,2% et 10,1%.

Liu Yu Hui, de l 'Institut de recherche financière de l' Académie des sciences sociales, a estimé que le problème de l 'adéquation des capitaux dans les banques chinoises, agricoles, industrielles, de construction, de commerce et d' investissement (601 998) et les agences de placement (11,5%) était faible, mais que la situation financière des autres banques par actions posait problème.

? l 'accélération de la croissance des actifs futurs de ces banques est soumise à des pressions sensiblement réduites, ce qui signifie que les banques doivent accélérer l' ajustement de leur modèle de développement grossier qui consomme des capitaux. ?

Juge Liu Yu hui.

De l 'avis du Comité politique roux, économiste en chef de la Banque de développement (60166), le ? scénario normal ? est assez vague: ? les exigences actuelles de 11,5% et 10,5% ne sont guère contraignantes pour le secteur bancaire, si l' on ne tient pas compte des exigences anticycliques en matière de capital ?.

Le Directeur du Département international du Conseil de supervision financière, m. Fan wenzhong, a estimé que le système ne devrait pas avoir d 'incidences importantes sur la gestion du secteur bancaire à l' heure actuelle.

Les banques ne sont pas très étrangères à la plupart des nouvelles normes.

Les banques commerciales chinoises sont désormais en mesure de satisfaire aux normes les plus importantes. ?

Premier et deuxième hypothèques avec des coefficients de risque différenciés

L 'ajustement des coefficients de risque a toujours été une préoccupation du marché.

Les coefficients de pondération des risques ont été ajustés dans le projet de sollicitation d 'avis, notamment en éliminant les coefficients de pondération préférentiels pour les entreprises publiques offshore et nationale (Note: entreprises d' investissement de l 'administration centrale et monopoles naturels); en réduisant de 100 à 75% le coefficient de risque pour les créances admissibles des microentreprises; en réduisant de 100 à 75% le coefficient de risque pour les prêts individuels; et en accordant des coefficients de risque différenciés pour les prêts hypothécaires au logement.

En outre, la Commission propose d'augmenter de manière appropriée pour la première fois clairement les exigences de capital risque opérationnel.

"Du système de réglage de pondérations de risque à exiger de la Banque pour l'avenir dans le développement non seulement à grande échelle, mais également de prêter attention à la structure.

La structure des actifs bancaires plus décentralisée, prêts et emprunts de détail et de se concentrer sur les petites entreprises.

Wang Sheng Bang.

Auparavant, le coefficient de pondération du risque de prêt immobilier au développement était passé à 150% et le coefficient de risque des actifs du même secteur de 0 à 20% à 20 à 50%, ce qui permettait aux courtiers de prévoir que le système réduirait de deux points le taux d 'adéquation du capital bancaire et entra?nerait un déficit de 585 milliards de yuan pour les banques cotées en bourse.

En fait, l 'approche prévoit un coefficient de risque de 25% pour les créances d' autres banques commerciales, un coefficient de risque de 100% pour les créances secondaires, un coefficient de risque de 0% pour les créances bancaires de principe et un ajustement spécial pour les prêts au développement immobilier.

En revanche, l 'approche de 2004 de la gestion de l' adéquation du capital des banques commerciales prévoit un coefficient de pondération du risque pour les créances des banques commerciales pendant une période initiale de quatre mois (y compris quatre mois) de 0,4 à 20%.

Selon Liu Yu Hui, le coefficient de pondération des risques a été ajusté de manière à rendre les prescriptions en matière de capital plus strictes dans l 'ensemble, bien que de nombreuses dispositions aient déjà été publiées et soient désormais plus systématiques.

? par exemple, les coefficients de pondération des prêts publics ont été augmentés et les coefficients de pondération des prêts aux PME ont été abaissés auparavant.?

- hui.

Et le Commissaire lu que le changement de la pondération de risque sur différentes banques susceptibles de produire des effets différents, il y a plus d'incertitudes et de la nécessité de la mesure spécifique: "il y a des poids et augmenter, mais il y a beaucoup de poids à la baisse.

De manière générale, sur l'adéquation des fonds propres de la Banque ne sera pas de trop.

"Les" mesures "de l'amendement en faveur de la mise en ?uvre de la nouvelle approche réglementaire de contr?le pour un contr?le plus systématique et scientifique, sensiblement réfléchie de nouvelles exigences de Bale II et de Bale III en combinaison.

Conformément à ces objectifs, en 2004, le ratio de solvabilité de la Banque commerciale de gestion "ajustements, mais le nom modifiée, non seulement des dispositions sur l'adéquation des fonds propres".

王勝邦 introduit.