先物戦略の細分分類と優劣分析を管理する

先物戦略の分類を管理する上で、主に主観的な策略とプログラム化の策略に分けます。

主観的な先物戦略は名前の通り、主に投資機會を主観的に判斷します。

プログラム化先物戦略は投資ロジックをモデルにしてコンピューターを通じて投資機會を識別し、投資取引を行う。

會計上の投資信託統計によると、4月末までに、

今年以來の平均収益は4.52%で、プログラム先物は今年以來の業績は5.25%に達した。

世界的に見ても、管理規模によって、90%以上の管理先物戦略基金はプログラム化戦略を採用していますが、現在國內先物型のプライベートエクイティファンドの中で、主観取引を運用するプライベートエクイティファンドは依然として大多數を占めています。

格上の投資信託によると、主観的策略型先物基金にとって、私募管理人の投資精力が有限なため、この策略は全品種をカバーすることが困難で、その業績の表現は注目された品種の市況と関係があります。

例えば凱豊投資成立初期は主に主観商品に集中していました。

農産物及び黒産業チェーンの関連品種において、投資優勢が明らかであり、後期は管理規模が徐々に拡大したため、會社は製品戦略を豊かにするようになりました。

プログラム先物ストラテジストは一般的に全品種をカバーし、多品種投資の機會を把握することができます。

格上の投資信託によると、富善投資傘下のCTAファンドはすでに國內先物種の全カバーを果たしており、黒翼資産も先物においてそのプロセス化投資ロジックに合致する大多數の品種をカバーしている。

また、格上

プログラム取引は主にモデルからの信號に基づいて投資し、投資品種が分散しているため、その製品の変動は主に主観先物よりやや小さい。

利潤策とは、有利な価格で同時に同等の資産を購入し、売卻するという相関が高い資産で、価格回帰前の両者の差額を稼ぐことです。

ヘッジ戦略は主に関連度の高い資産間の価格差を追跡し、両者の間の価格差が正常な価格差から逸脫した場合に投資し、価格差が正常に回復してからリバース操作する。

投資信託の調査によると、ヘッジ戦略のリスクは比較的小さく、製品の純価値の動きも安定しているが、価格差のために逸脫する機會は多くなく、しかもその程度が限られているため、この策略の収益力は市場の相場と資金規模の影響を大きく受けている。

現在の先物の利潤の策略は主に期限をまたいで利潤を図ること、品種にまたがって利潤を図ること、市場にまたがって利潤を図ることなどを含みます。

もし現在天閣に頼って投資するならば、盛冠達の投資の旗の下で皆裁定の策略があります。

その中で、格上の投資信託によると、天閣投資の傘下での利権戦略は境界內の外の越期、品種にまたがり、市場にまたがるなどの様々な利権戦略をカバーしています。

トレンド戦略は市場動向のフォローです。

株式市場と比較して、商品先物は雙方向に取引ができるため、トレンド戦略は上昇傾向の追跡利益にも使えるし、下落傾向の追跡利益にも使える。

投資信託の調査によると、トレンド戦略は市場が一方的に上昇したり、下落したりした相場の中で利益を得る空間が大きいです。市場が長時間にわたって小幅の変動が現れたら、この策略の収益力は限られています。