評価：期指放量暴落&Nbsp ;主力契約は5%減

今日期現2つの市場はブラック火曜日に遭遇した。朝盤の期指は小幅に低かったが、全日的に見ると、朝盤の高開の幅は明らかに取るに足らない。10時30分から、期指は晝盤の主力契約が2%超下落するまで終日暴落の幕を開けた。午後の先物契約は下落を加速させ、終値まで続いた。全天機は最低點位で引け、量はパニックによって明らかに拡大される。

IF 1009は終値まで5.18%下落し、下落幅は最も大きかった。終値2631.2點を報告する。終日1187手で取引が成立した。IF 1007は終日5.03%下落し、下落幅は2位だった。IF 1007は2600.4點を受け取り、全日で298585手、日増倉3344手、IF 1008は2617.8ポイント下落し、4.92%下落した。IF 1012は2688.4ポイント下落し、4.82%下落した。

現物市場では、上海深300指數の終値は2592.02點で、4.59%下落した。上海指は108?65ポイント下落し、新聞収入は2427?05ポイント、下落幅は4.29%だった。深成指は503.15ポイント下落し、下落幅は5.03%、報収は9508.91ポイントだった。両市の出來高は拡大した。

　　期現配當遠月契約の機會に重點を置くことができる

期指契約は昨日、上海の深さ300に対して一定の耐下落性を示し、7月の契約基底差の動きは底を探る回復の態勢を示した。午後に中信銀行は再び動き、期指反応は現指より鋭敏で、14時41分、7月の契約基底差は日內最大値-24.83點に達し、急速に収束した時刻は朝10時50分に現れた。私たちが先に述べた30點の期現配當閾値によると、終日配當機會は存在しない、すでに開倉した投資家は、平倉の機會を辛抱強く待つことができる。8月の契約の動きは7月の契約と似ていて、日內基底差の最大値は-40.63點で同様に午後14時41分に現れて、私たちが先に述べた45點の期現スリープ閾値によると、終日スリープチャンスは存在しない。期価レベルで言えば、主力契約は現在、早期に受け渡し狀態に入っている。期現配當金は遠月契約の機會に重點を置くことができる。昨日、180 ETFの出來高は2億1200萬元、50 ETFの出來高は5億8900萬元で、次々と低位を維持した。

期をまたぐ利益の面では、近月契約の間には依然として良い利益を得る機會がなく、8月-7月の価格差は13.4點-19.6點を遊走し、短線操作でも把握しにくい。12月-7月の価格差は私たちが予想したように、盤中は再び揺れ下り、14時12分、価格差は日內最小値85.2點に達し、90時まで縮小し、後市は依然として合理値に回帰する內在的な需要が存在し、期をまたぐ利益の中で最も參加価値のある組み合わせであり、すでに入場者は持つことができ、価格差の収束を待つことができる。