鄭商所提醒大家注意啦！PTA期權合約及業務規則和做市商名單公布

　　12月9日，鄭州商品交易所發布《關于發布PTA期權合約的公告》明確了PTA期權的合約規則等相關制度安排。

　　公告顯示，PTA期權交易單位分別為1手PTA期貨合約，最小變動價位均設置為0.5元/噸，漲跌停板幅度與標的期貨合約保持一致，最后交易日(到期日)均為標的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日，每個標的期貨合約對應掛出1個平值期權合約、6個實值期權合約和6個虛值期權合約，分看漲期權和看跌期權兩種類型。行權方式設置為美式，期權買方可在到期日及之前任一交易日行權。

　　PTA期權行權價格間距設置為：行權價格≤5000元/噸，行權價格間距為50元/噸；5000元/噸<行權價格≤10000元/噸，行權價格間距為100元/噸；行權價格>10000元/噸，行權價格間距為200元/噸。

　　根據《關于掛牌PTA期權合約有關事項的公告》，PTA期權合約自2019年12月16日起掛牌交易，首日掛牌合約包括：標的月份為2003、2004、2005、2007及2009的PTA期權合約。12月16日當晚起，PTA期權合約開展夜盤交易，交易時間與PTA期貨合約相同。

　　交易基準價方面，鄭商所根據期權定價模型計算各期權合約基準價。其中，波動率參數根據PTA歷史波動率等因素確定，利率參數取一年期貸款市場報價利率(LPR)。掛牌基準價于12月13日結算后在鄭商所網站“交易數據”欄目公布。

　　持倉限額方面，非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份PTA合約投機持倉限額為30000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。做市商持倉限額為60000手。

　　PTA交易手續費收取標準分別為1元/手，免收日內平今倉交易手續費。行權(履約)手續費收取標準與期權交易手續費相同，行權(履約)后新建期貨持倉不收手續費。

　　此外，12月10日根據《鄭州商品交易所做市商管理辦法》的相關規定，鄭商所還確定了PTA期權做市商。

　　PTA期權做市商為，銀河德睿資本管理有限公司、中信證券股份有限公司、浙江浙期實業有限公司、招商證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、華期創一成都投資有限公司、東證潤和資本管理有限公司、國泰君安風險管理有限公司、金瑞前海資本管理(深圳)有限公司、華泰長城資本管理有限公司、中信中證資本管理有限公司。