中國外匯交易中心出新規(guī) 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金“提上日程”

　　7月6日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)開展人民幣購售業(yè)務(wù)宏觀審慎管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》。通知指出，自2016年8月15日起，進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)在境外與其客戶開展遠(yuǎn)期賣匯業(yè)務(wù)產(chǎn)生的頭寸在銀行間外匯市場(chǎng)平盤后，按月對(duì)其上一月平盤額交納外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，準(zhǔn)備金率為20%，準(zhǔn)備金利率為零。

　　【通知全文】

　　關(guān)于加強(qiáng)境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)開展人民幣購售業(yè)務(wù)宏觀審慎管理有關(guān)事項(xiàng)的通知

　　銀行間外匯市場(chǎng)會(huì)員：

　　根據(jù)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于加強(qiáng)境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)開展人民幣購售業(yè)務(wù)宏觀審慎管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀辦發(fā)〔2016〕143號(hào))有關(guān)要求，為完善宏觀審慎管理,切實(shí)落實(shí)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)遠(yuǎn)期售匯宏觀審慎管理的通知》(銀發(fā)〔2015〕273號(hào))和《中國人民銀行辦公廳關(guān)于遠(yuǎn)期售匯宏觀審慎管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀辦發(fā)〔2015〕203號(hào))的精神，銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)在境外與其客戶開展遠(yuǎn)期賣匯業(yè)務(wù)產(chǎn)生的頭寸在銀行間外匯市場(chǎng)平盤時(shí)應(yīng)交納外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金存入中國外匯交易中心(以下簡(jiǎn)稱“交易中心”)開立的專用賬戶。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)包括按照《中國人民銀行 國家外匯管理局公告》(〔2015〕第40號(hào))所規(guī)定可以進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行交易的人民幣購售業(yè)務(wù)境外參加行，以及境外人民幣業(yè)務(wù)清算行。

　　二、自2016年8月15日起，進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)在境外與其客戶開展遠(yuǎn)期賣匯業(yè)務(wù)產(chǎn)生的頭寸在銀行間外匯市場(chǎng)平盤后，按月對(duì)其上一月平盤額交納外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，準(zhǔn)備金率為20%，準(zhǔn)備金利率為零。

　　三、進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金交存基數(shù)及應(yīng)交存外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金數(shù)報(bào)送交易中心，在北京時(shí)間每月15日前(遇節(jié)假日順延)將外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金(美元)劃至交易中心指定賬戶。各種貨幣之間的折算率按每月國家外匯管理局公布的《各種貨幣對(duì)美元折算率》計(jì)算。未公布折算率的，參照國家外匯管理局確定的各種貨幣對(duì)美元折算率的方法計(jì)算。

　　進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)算公式為：當(dāng)月外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金交存額=與境外客戶開展遠(yuǎn)期賣匯業(yè)務(wù)產(chǎn)生的頭寸在銀行間外匯市場(chǎng)上一月平盤額×外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率。

　　四、外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金凍結(jié)期為1年，交易中心將在北京時(shí)間期滿當(dāng)月15日(遇節(jié)假日順延)退劃資金。

　　五、進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)的境外金融機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守上述要求，若有報(bào)數(shù)不及時(shí)、外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金遲交、漏交等違反規(guī)定的情況，交易中心將依規(guī)進(jìn)行處理。

　　六、相關(guān)操作流程和其他具體要求交易中心將另行通知。