銀監(jiān)會(huì)力推月度日均存貸款監(jiān)測 防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　繼資本充足率之后，流動(dòng)性指標(biāo)將日益成為監(jiān)管層的重要抓手。

　　一位接近監(jiān)管層的知情人士昨日向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》透露，近來銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的上升，已經(jīng)引起了監(jiān)管層的警覺。監(jiān)管層要求，銀行需重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試，按照自身業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度，至少按季開展壓力測試工作。

　　該知情人士還透露，監(jiān)管層希望銀行建立月度日均存貸款的統(tǒng)計(jì)制度，并按月度日均存貸款監(jiān)測流動(dòng)性水平，摒棄按月末、季末時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)績考核的做法。

　　流動(dòng)性指標(biāo)敲響警鐘

　　“近一段時(shí)期以來，國內(nèi)銀行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)開始出現(xiàn)上升的跡象。”上述知情人士透露，第四次經(jīng)濟(jì)金融形勢分析通告會(huì)上，銀監(jiān)會(huì)主席劉明康就此問題也做了特別部署。

　　監(jiān)管層內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性比例自2008年末以來一直在下降：2008年12月、2009年12月、2010年6月、2010年9月，流動(dòng)性比例分別為49.8%、46.4%、44.7%和43.5%。

　　“此外，伴隨著2009年信貸的高速增長，中國銀行業(yè)的中長期貸款占比也有了明顯的上升，而同期定期存款占比卻出現(xiàn)下降局面。”一位國有大行人士表示，一升一降，資產(chǎn)期限的錯(cuò)配給商業(yè)銀行管理流動(dòng)性帶來了一定的壓力。

　　監(jiān)管層內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，2008年6月末，銀行業(yè)中長期貸款占比51.6%，而到了2010年9月末，這一比例則上升至60%;定期存款方面，2008年6月末占比為40.7%，到了2010年9月末，則降至38.2%。

　　上述兩個(gè)變化引起了監(jiān)管層的高度警覺。事實(shí)上，我國銀行業(yè)的資金來源，主要以吸收存款為主。在制度設(shè)計(jì)上，監(jiān)管層還要求銀行業(yè)存貸比控制在75%以下，即銀行貸款規(guī)模不能超過存款規(guī)模的75%。因此，中國銀行業(yè)流動(dòng)狀況素來良好。

　　“金融危機(jī)中，雷曼、貝爾斯登因流動(dòng)性惡化倒閉。加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管也是此次金融危機(jī)的教訓(xùn)之一。”上述國有大行人士表示，因此，巴塞爾協(xié)議Ⅲ引入了新的流動(dòng)性指標(biāo)。

　　借鑒巴塞爾協(xié)議Ⅲ，銀監(jiān)會(huì)在新四大工具實(shí)施要求簡表(討論稿)中，也加入了流動(dòng)性指標(biāo)，要求(流動(dòng)性覆蓋率)LCR、(凈穩(wěn)定資金比率)NSFR需達(dá)到100%。

　　上述知情人士表示，監(jiān)管層認(rèn)為， LCR和NSFR與現(xiàn)行的流動(dòng)性監(jiān)測指標(biāo)相比，更具精細(xì)也更具前瞻性。目前，我國銀行業(yè)整體上已達(dá)標(biāo)，大銀行的情況優(yōu)于小銀行。{page_break}

　　按月度日均存貸款監(jiān)測流動(dòng)性

　　盡管LCR和NSFR指標(biāo)尚未實(shí)施，但針對目前流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升的狀況，上述知情人士還透露，銀監(jiān)會(huì)要求銀行進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性和融資來源的穩(wěn)定性管理。

　　“監(jiān)管層還要求銀行業(yè)需重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試。”該知情人士表示，在遵循審慎原則設(shè)定壓力情景，并充分考慮各類風(fēng)險(xiǎn)要素之間的關(guān)聯(lián)性的前提下，按照自身業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度，至少按季開展壓力測試工作。

　　事實(shí)上，2009年的信貸高增長，導(dǎo)致的2010上半年存貸比驟升，已或多或少暴露了我國銀行業(yè)潛在的流動(dòng)性問題。

　　我國銀行業(yè)貸存比等流動(dòng)性指標(biāo)多為月末、季末時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，而商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部也以月末、季末為業(yè)績考核的時(shí)點(diǎn)。在這種壓力之下，每逢季末，吸收存款成了商業(yè)銀行的工作重心。

　　“許多銀行‘規(guī)模情結(jié)’根深蒂固，熱衷于市場排名和份額，片面倚重時(shí)點(diǎn)規(guī)模考核，導(dǎo)致高息攬儲(chǔ)、違規(guī)吸存的現(xiàn)象屢禁不止。”上述知情人士表示。

　　就在9月份，銀監(jiān)會(huì)還曾嚴(yán)查了一批違規(guī)攬儲(chǔ)的商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)及個(gè)人，查處地域涉及上海、河北、山東、深圳等多地，多家銀行被查處。

　　某國有大行人士認(rèn)為，這種以犧牲議價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)控制為代價(jià)的短期化行為，不僅使監(jiān)管數(shù)據(jù)失真，而且人為扭曲資金市場供求狀況，加劇銀行體系內(nèi)部流動(dòng)性的波動(dòng)。

　　針對這些問題，上述知情人士表示，監(jiān)管層要求銀行建立月度日均存貸款的統(tǒng)計(jì)制度，并按月度日均存貸款監(jiān)測流動(dòng)性水平。摒棄按月末、季末時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)績考核的不科學(xué)做法。